Poin-Poin Utama
DEMA bereaksi lebih cepat daripada EMA standar. Indikator ini menjalankan EMA dua kali pada periode yang sama dan mengurangi lag tambahan tersebut, sehingga dapat mengonfirmasi perubahan tren dengan lebih sedikit keterlambatan bar.
Patrick Mulloy mengembangkannya pada tahun 1994 untuk mengatasi lag yang dimiliki setiap moving average sebelumnya, dan mempublikasikan metodenya di Technical Analysis of Stocks & Commodities.
Pasangan crossover standar adalah 20 dan 50 periode, dengan 9 atau 21 digunakan untuk pembacaan intraday yang cepat dan 200 digunakan untuk bias tren jangka panjang.
DEMA tetap tertinggal dari harga karena indikator ini mengonfirmasi pergerakan yang sudah dimulai, bukan memprediksinya, dan menghasilkan lebih banyak sinyal palsu ketika pasar berhenti membentuk tren.
Contoh perhitungan di bawah menunjukkan aritmetikanya, dan contoh kegagalan menunjukkan biaya dari serangkaian crossover palsu di pasar yang bergerak sideways.
The Double Exponential Moving Average (DEMA) adalah indikator teknikal yang melacak tren harga dengan keterlambatan lebih rendah dibandingkan moving average standar, dengan menjalankan EMA dua kali pada periode yang sama lalu mengurangi lag tambahannya. Artikel ini membahas cara menghitung DEMA, disertai contoh perhitungan, serta bagaimana trader membacanya untuk crossover, support dan resistance, dan pengaturan umum. Artikel ini juga membahas keterbatasan DEMA, dengan contoh kasus kegagalan dari pasar yang bergerak sideways.
Apa Itu Double Exponential Moving Average (DEMA)?
Double Exponential Moving Average, atau DEMA, adalah moving average yang mengurangi lag dari Exponential Moving Average (EMA) standar dengan menjalankan EMA dua kali pada periode yang sama dan mengurangi lag tambahannya. Double Exponential Moving Average adalah bentuk lengkap dari DEMA, dan trader menggunakan kedua istilah tersebut secara bergantian setelah topiknya jelas dari konteks.
Patrick Mulloy memperkenalkan DEMA pada tahun 1994 di Technical Analysis of Stocks & Commodities Magazine. Ia mengembangkannya untuk menyelesaikan masalah yang dimiliki semua moving average, yaitu hanya mengonfirmasi tren setelah harga sudah bergerak. Seorang trader yang mengandalkan EMA standar dalam pergerakan cepat dapat kehilangan beberapa bar, dan beberapa bar dapat berarti masuk posisi jauh setelah bagian terbaik dari pergerakan tersebut telah berlalu.
DEMA berada di sisi cepat dalam keluarga moving average, lebih cepat daripada EMA dan jauh lebih cepat daripada SMA pada periode yang sama. Bagian perbandingan di bawah menjelaskan secara tepat seberapa jauh lebih cepat, dan apa konsekuensi kecepatan tersebut dalam bentuk sinyal palsu.
DEMA mengonfirmasi pergerakan yang sudah dimulai. Indikator ini tidak memprediksi ke mana harga akan bergerak selanjutnya.
Cara Menghitung DEMA
Rumusnya adalah DEMA = (2 × EMA) − EMA(EMA), keduanya diambil pada periode yang sama.
Menjalankan EMA untuk kedua kalinya menangkap seberapa besar lag yang masih tertanam dalam garis pertama. Mengurangi EMA kedua tersebut, alih-alih menambahkannya, adalah yang menghilangkan lag, bukan menambahkan smoothing lebih lanjut di atasnya.
Tabel di bawah ini menjelaskan DEMA 5 periode selama enam belas bar dari harga yang sedang naik.
Ambil baris terakhir sebagai contoh manual. Pada bar 16, harga penutupan adalah 111.00, EMA 5 periode berada di 109.35, dan EMA dari EMA tersebut berada di 107.80. Dua kali 109.35 adalah 218.70, dikurangi 107.80 menghasilkan 110.90, yang merupakan pembacaan DEMA pada tabel. DEMA berada sekitar 1.55 lebih dekat ke harga penutupan aktual dibandingkan EMA biasa.
Kedua garis dalam tabel diinisialisasi terlebih dahulu sebelum dapat dihitung dengan benar. EMA (5) dimulai pada bar 5, sebagai rata-rata sederhana dari lima harga penutupan pertama. EMA dari EMA dimulai pada bar 9, sebagai rata-rata sederhana dari lima nilai EMA pertama. Itulah sebabnya kedua kolom dimulai dalam keadaan kosong.
Dalam praktiknya, tidak ada yang menghitung ini secara manual. Platform trading akan menjalankan perhitungannya saat DEMA ditambahkan ke grafik.
DEMA juga memerlukan sejumlah bar riwayat harga sebelum garisnya bermakna, kira-kira dua kali periode dikurangi satu. DEMA 20 periode memerlukan sekitar 39 bar data, yang juga menjadi alasan mengapa kolom di atas dimulai lebih lambat.
Cara Menggunakan Indikator DEMA
DEMA memberi tahu trader arah tren saat ini, dan mengonfirmasi arah tersebut lebih cepat daripada EMA pada periode yang sama. Jika digunakan sendiri, indikator ini tidak mengatakan apa pun tentang seberapa kuat pergerakan tersebut atau berapa lama akan bertahan, sehingga DEMA dibaca bersama alat lain, bukan digunakan sendirian.
Crossover DEMA sebagai Sinyal Tren
Ada dua jenis crossover yang dibaca pada garis DEMA.
Yang pertama adalah harga terhadap satu DEMA. Penutupan di atas garis menunjukkan tren jangka pendek telah berbalik naik, dan penutupan di bawahnya menunjukkan tren telah berbalik turun. Jika berdiri sendiri, ini hanya menunjukkan adanya pergeseran, bukan konfirmasi. Trader biasanya ingin satu atau dua bar berikutnya tetap berada di sisi yang sama dari garis sebelum menganggap crossover tersebut valid.
Yang kedua adalah DEMA yang lebih cepat melintasi DEMA yang lebih lambat, paling umum DEMA 20 periode melintasi DEMA 50 periode. DEMA 20 yang melintasi ke atas DEMA 50 menunjukkan tren jangka pendek telah berubah bullish terhadap tren yang lebih panjang, dan crossover ke bawah menunjukkan kebalikannya. Ini dibaca sebagai sinyal yang lebih kuat daripada crossover satu garis, karena dua kecepatan yang berbeda saling mengonfirmasi, tetapi tetap memerlukan tindak lanjut yang sama sebelum trader bertindak.
Crossover DEMA muncul lebih awal daripada crossover yang sama pada EMA dengan periode yang sama, sering kali dua hingga empat bar lebih cepat dalam pergerakan tren yang bersih. Sinyal yang lebih awal ini memiliki dua sisi. Ini memberi entry lebih awal saat pergerakan berlanjut, dan memberi sinyal palsu lebih awal saat pergerakan tidak berlanjut.
Menggunakan DEMA sebagai Support dan Resistance
Trader membaca garis DEMA sebagai support dan resistance saat pasar sedang trending. Dalam uptrend, garis DEMA sering bertindak sebagai lantai bergerak. Harga melakukan pullback ke arahnya lalu melanjutkan kenaikan, dan trader mengamati pantulan tersebut sebagai area untuk menambah posisi atau membuka posisi. Dalam downtrend, garis yang sama bertindak sebagai plafon bergerak, dengan harga naik ke arahnya lalu berbalik turun kembali.
Karena DEMA bereaksi lebih cepat daripada EMA pada periode yang sama, garis ini mengikuti harga lebih dekat, sehingga lantai atau plafon yang dibentuknya berada lebih dekat ke harga saat ini dibandingkan EMA yang setara. Kedekatan ini berguna dalam tren yang bersih dan menjadi kelemahan saat tren berhenti. Dalam pasar sideways, level-level ini terus-menerus ditembus, yang memang persis terjadi ketika DEMA menghasilkan sinyal palsu.
Pengaturan dan Periode DEMA yang Umum
Trader biasanya menggunakan beberapa periode tertentu pada DEMA. DEMA 9 atau 21 periode cocok untuk trading intraday yang cepat, ketika trader menginginkan pembacaan sedini mungkin atas pergerakan singkat. Pasangan 20 dan 50 periode adalah setup crossover standar, yang digunakan untuk menangkap pergeseran antara tren jangka lebih pendek dan tren jangka lebih panjang. DEMA 200 periode dibaca untuk bias jangka panjang, apakah pasar yang lebih luas berada di atas atau di bawahnya.
DEMA 20 adalah DEMA yang dihitung selama 20 periode, paling sering digunakan pada grafik harian atau per jam untuk menentukan waktu entry terhadap tren jangka menengah.
Semakin panjang periodenya, semakin halus garisnya, sinyal datang lebih lambat, dan semakin sedikit sinyal palsu yang dihasilkan. DEMA 200 membawa karakteristik ini paling jauh. Pergerakannya cukup lambat sehingga crossover terhadapnya diperlakukan sebagai sinyal tentang tren yang lebih luas, bukan pemicu timing untuk satu transaksi.
Di Pasar dan Timeframe Apa DEMA Dapat Digunakan?
DEMA dapat diterapkan pada grafik harga forex, saham, indeks, komoditas, dan kripto. Trader juga dapat menggunakannya saat memperdagangkan CFD berdasarkan pasar acuan tersebut. Perhitungannya tidak berubah antar pasar karena DEMA menggunakan data harga instrumen yang dipilih’.
Periode DEMA yang lebih pendek lebih responsif dan mungkin cocok untuk grafik intraday, sementara periode yang lebih panjang memberikan informasi tren yang lebih halus untuk analisis swing atau position trading. Periode yang paling sesuai bergantung pada volatilitas instrumen’, timeframe grafik, dan strategi trader’, bukan pada apakah instrumen tersebut diperdagangkan secara langsung atau melalui CFD.
DEMA vs EMA: Apa Perbedaannya?
Satu perbedaan yang paling penting antara DEMA dan EMA adalah timing. Pada periode yang sama, DEMA bereaksi terhadap harga lebih cepat daripada EMA, karena lag yang dibawa oleh EMA kedua dikurangi dari perhitungan, bukan ditambahkan di atasnya.
Pilihan mana yang digunakan trader lebih ditentukan oleh periode holding daripada preferensi pribadi. Trader yang menahan posisi selama berbulan-bulan cenderung menggunakan SMA atau EMA periode panjang sebagai latar belakang. Swing trader yang mengonfirmasi pergerakan beberapa hari akan menggunakan EMA. Trader yang menentukan timing entry untuk periode holding yang singkat akan menggunakan DEMA, ketika pembacaan yang lebih cepat lebih bernilai daripada noise tambahan.
Trade-off-nya menjadi jelas setelah dinyatakan secara langsung. Apa yang diperoleh trader dari timing yang lebih awal dengan DEMA, dibayar dengan sinyal palsu saat pasar tidak membentuk tren yang bersih. Tidak ada satu pun dari ketiganya yang lebih baik dari yang lain, masing-masing cocok untuk periode holding yang berbeda dan toleransi yang berbeda terhadap sinyal palsu.
Untuk perbandingan yang lebih lengkap antara dua indikator lainnya secara khusus, lihat EMA vs SMA.
Kelebihan dan Keterbatasan DEMA
Kelebihan Menggunakan DEMA
DEMA memiliki tiga keunggulan dibandingkan EMA standar pada periode yang sama.
Lag lebih rendah: Lag yang lebih rendah mengonfirmasi perubahan tren dengan lebih sedikit keterlambatan bar. Trader yang memantau breakout dari range sempit akan melihat konfirmasi tersebut lebih cepat pada DEMA dibandingkan pada EMA yang dipasang pada periode yang sama.
Lebih cepat dalam pergerakan cepat: Kecepatan tersebut paling terlihat dalam pergerakan cepat, ketika DEMA mengonfirmasi perubahan jauh sebelum EMA, yang paling penting pada saham yang mengalami gap atau lonjakan, bukan yang bergerak trending secara stabil.
Mudah digunakan: DEMA juga hanya memerlukan satu input, yaitu periode, sehingga mudah ditambahkan ke grafik dan mudah dijelaskan kepada seseorang yang baru pertama kali membacanya.
Ini adalah keunggulan dari sisi kecepatan pembacaan. DEMA tidak meningkatkan peluang sebuah transaksi berhasil, melainkan hanya mempersingkat waktu tunggu trader untuk melihat konfirmasi tren.
Keterbatasan Menggunakan DEMA
DEMA memiliki tiga keterbatasan yang berlawanan dengan kelebihannya.
Lebih banyak sinyal palsu saat ranging: DEMA menghasilkan lebih banyak sinyal palsu ketika pasar berhenti trending dan mulai bergerak dalam range, karena kecepatan yang sama yang menangkap pergerakan nyata lebih awal juga menangkap noise lebih awal.
Tetap merupakan indikator lagging: DEMA tetap merupakan indikator lagging, mengonfirmasi pergerakan yang sudah dimulai alih-alih memimpinnya, sehingga trader yang hanya menggunakan DEMA selalu bereaksi satu langkah di belakang harga.
Mendorong overtrading: Kecepatannya juga mendorong overtrading. Garis yang bereaksi secepat ini menghasilkan crossover cukup sering sehingga trader bisa berakhir bertindak pada setiap goyangan kecil alih-alih menunggu tren yang nyata.
Ketika DEMA Memberikan Sinyal Palsu
Ambil contoh periode dua minggu ketika harga bergerak sideways antara level tertinggi dan terendah yang jelas, tanpa tren nyata ke salah satu arah. DEMA 20 dan 50 periode saling crossover bolak-balik enam kali selama periode tersebut saat harga bergerak melintasi kedua garis. Keenam crossover itu semuanya palsu. Trader yang bertindak pada masing-masing crossover akan membayar spread enam kali dan terkena stop out pada sebagian besar di antaranya, karena harga tidak pernah benar-benar bergerak tegas ke salah satu sisi.
Sebelum bertindak pada crossover DEMA apa pun, periksa dua hal. Pertama, seperti apa tren pada timeframe yang lebih tinggi, karena crossover yang melawan tren timeframe lebih tinggi lebih mungkin menjadi salah satu sinyal palsu tersebut. Kedua, cari satu konfirmasi yang bukan moving average itu sendiri, seperti volume atau pembacaan momentum, alih-alih hanya mempercayai crossover semata.
Lihat periode sideways yang sama hanya dengan menggunakan DEMA 50 periode dan gambarnya berubah. Satu garis yang lebih lambat hampir tidak bereaksi terhadap chop, sehingga menghasilkan jauh lebih sedikit crossover, tetapi sinyal yang diberikan datang lebih lambat. Itulah trade-off-nya secara sederhana, lebih sedikit sinyal palsu dengan konsekuensi konfirmasi yang lebih lambat.
Cara Menambahkan Indikator DEMA ke MetaTrader 4 dan MetaTrader 5
DEMA sudah tersedia bawaan di MetaTrader 5 tetapi tidak disertakan dalam pustaka indikator standar MetaTrader 4’. Karena itu, trader TMGM dapat menambahkan DEMA langsung ke grafik MT5, sementara pengguna MT4 harus terlebih dahulu menginstal indikator kustom yang kompatibel. Instruksi berikut berlaku untuk versi desktop kedua platform tersebut.
Cara Menambahkan DEMA ke MetaTrader 5
MetaTrader 5 mencantumkan DEMA sebagai indikator tren bawaan, sehingga tidak memerlukan file tambahan atau plugin.
Buka platform TMGM MetaTrader 5 dan pilih grafik yang ingin Anda analisis.
Pilih Insert dari menu utama.
Pilih Indicators, lalu Trend.
Pilih Double Exponential Moving Average.
Masukkan periode DEMA yang diperlukan di jendela pengaturan. Misalnya 20 periode
Pilih data harga yang akan diterapkan pada DEMA. Harga penutupan adalah pilihan konvensional, meskipun MT5 juga mendukung harga pembukaan, tertinggi, terendah, median, tipikal, dan weighted close.
Pilih warna, gaya, dan ketebalan garis.
Pilih OK untuk menambahkan DEMA langsung ke grafik harga.
Periode mengontrol seberapa cepat DEMA bereaksi terhadap perubahan harga. Periode yang lebih pendek mengikuti harga terbaru lebih dekat tetapi menghasilkan lebih banyak fluktuasi, sementara periode yang lebih panjang menciptakan garis yang lebih halus yang bereaksi lebih lambat. Periode merepresentasikan bar grafik, bukan jumlah waktu yang tetap. Sebagai contoh, DEMA 20 periode menggunakan 20 bar lima menit pada grafik lima menit dan 20 bar harian pada grafik harian.
Cara Menginstal DEMA di MetaTrader 4
MetaTrader 4 tidak menyertakan DEMA di antara indikator teknikal standarnya. File DEMA yang kompatibel harus diinstal sebelum indikator dapat ditambahkan ke grafik TMGM MT4.
Dapatkan indikator DEMA dalam format MQ4 atau EX4 dari sumber tepercaya.
Buka platform desktop TMGM MetaTrader 4.
Pilih File, lalu Open Data Folder.
Buka folder MQL4 lalu folder Indicators.
Tempatkan file indikator DEMA di dalam folder Indicators.
Kembali ke MT4 dan restart platform. Sebagai alternatif, buka Navigator, klik kanan Indicators lalu pilih Refresh.
Perluas Indicators atau Custom Indicators di Navigator.
Klik dua kali indikator DEMA yang telah diinstal atau seret ke grafik yang diinginkan.
Konfigurasikan periode, sumber harga, dan tampilannya, lalu pilih OK.
Nama parameter dapat berbeda antar indikator DEMA kustom karena setiap file mungkin dikodekan secara berbeda. Pastikan indikator mengikuti rumus standar:
DEMA = 2 × EMA₁ − EMA₂
Dalam rumus ini, EMA₁ adalah exponential moving average dari harga dan EMA₂ adalah exponential moving average dari EMA₁. Indikator yang dijelaskan sebagai “double EMA crossover” mungkin menampilkan dua EMA biasa alih-alih menghitung DEMA, sehingga nama dan rumusnya harus diperiksa sebelum digunakan.
Hanya instal indikator kustom dari sumber yang Anda percayai. Perhitungan DEMA dasar biasanya tidak memerlukan akses web eksternal atau impor DLL. Jangan aktifkan izin tambahan kecuali dokumentasi indikator menjelaskan mengapa izin tersebut diperlukan.
Cara Menambahkan Dua DEMA untuk Analisis Crossover
Setup DEMA cepat dan lambat memerlukan dua instance indikator yang terpisah. Tambahkan DEMA ke grafik sekali dengan periode yang lebih pendek, lalu ulangi prosesnya dengan periode yang lebih panjang. Beri setiap garis warna yang berbeda agar kedua average tetap mudah dibedakan.
Sebagai contoh, trader dapat menggunakan DEMA 20 periode sebagai garis yang lebih cepat dan DEMA 50 periode sebagai garis yang lebih lambat. Pergerakan DEMA 20 periode ke atas DEMA 50 periode menunjukkan bahwa harga jangka pendek menguat relatif terhadap rata-rata jangka panjang. Pergerakan ke bawahnya menunjukkan melemahnya arah harga jangka pendek.
Periode-periode ini adalah contoh, bukan pengaturan universal. Kombinasi yang tepat bergantung pada instrumen, timeframe grafik, volatilitas, dan tujuan trading. Uji pengaturan tersebut pada data historis atau akun demo TMGM sebelum menggunakan sinyalnya dalam trading live, karena DEMA yang lebih cepat dapat menghasilkan crossover yang sering selama pasar sideways.
Pertanyaan yang Sering Diajukan
Apakah DEMA Indikator Leading atau Lagging?
DEMA adalah indikator lagging karena mengonfirmasi tren setelah harga sudah bergerak, sama seperti moving average lainnya. Satu-satunya perbedaan nyata dari EMA adalah seberapa jauh lebih sedikit lag-nya, bukan perubahan sifatnya. Indikator ini tidak memprediksi ke mana harga akan bergerak selanjutnya, melainkan merespons ke mana harga telah bergerak.
Apa Perbedaan antara DEMA dan TEMA?
The Triple Exponential Moving Average (TEMA), menjalankan proses smoothing yang sama untuk ketiga kalinya, sehingga bereaksi bahkan lebih cepat daripada DEMA dan sekaligus menangkap lebih banyak noise jangka pendek. DEMA cocok untuk trader yang menginginkan pembacaan lebih cepat daripada EMA tanpa melangkah sejauh TEMA, yang lebih cocok untuk trader yang mengejar sinyal secepat mungkin pada timeframe paling pendek.
Apakah Double Moving Average Sama dengan DEMA?
Tidak. Double moving average biasanya berarti dua garis moving average terpisah yang dipasang pada grafik yang sama, seperti garis 20 periode dan 50 periode yang digunakan bersama untuk crossover. DEMA berbeda, karena merupakan satu garis tunggal yang dibentuk dengan menjalankan satu EMA dua kali pada periode yang sama dan menggabungkan kedua hasilnya.
Indikator Apa yang Cocok Dipasangkan dengan DEMA?
DEMA cocok dipasangkan dengan alat yang mengukur sesuatu selain arah harga. Indikator momentum seperti RSI menunjukkan apakah sebuah pergerakan memiliki kekuatan di belakangnya. Indikator volume menunjukkan apakah crossover didukung oleh partisipasi pasar yang nyata. Memasangkan alat seperti ini tidak menjamin peluang yang lebih baik, tetapi memberi trader alasan kedua yang independen untuk mempercayai sinyal yang sudah diberikan DEMA.
Apakah DEMA Bekerja pada Timeframe Intraday?
Ya. DEMA bekerja pada grafik intraday dengan cara yang sama seperti pada grafik harian. Garis yang lebih cepat pada timeframe yang lebih rendah menangkap lebih banyak noise, bukan lebih sedikit, sehingga langkah konfirmasi menjadi lebih penting pada grafik intraday dibandingkan pada grafik harian.
Apakah DEMA Cocok untuk Pemula?
Rumusnya terlihat rumit di atas kertas, tetapi tidak ada trader yang menghitungnya secara manual, platform akan melakukannya saat DEMA ditambahkan ke grafik. Bagian yang lebih sulit bagi pemula adalah membaca garis yang cepat tanpa terjebak overtrading, yang memerlukan latihan terlepas dari bagaimana indikator tersebut dibangun.
